トレンド系の最後はエンベロープです。
エンベロープは一定期間の移動平均線の上下に一定幅(%)のバンドを表示する指標です。
円日足に21日の移動平均線とエンベロープを表示する場合、上限に1%、2%、3%の幅でエンベロープを書くのが普通です。
エンベロープの考え方は「通常一定の乖離幅に収まっているレートがその乖離幅を越えたときに行き過ぎであると判断し反転を期待する」というものです。
日足チャートの場合一定の乖離幅を3%程度とすることが多いため、日足チャートでは1%の刻み幅でプラスマイナス3%固定の表示となっているようです。
それではこの3%の乖離幅(エンベロープの上端と下端)を越えた時に逆張りで売買を行う方法を示してみます。
これは終値とエンベロープの比較になります。
買いシグナル、つまりエンベロープの下抜けは前日終値がエンベロープ下端よりも大きく、当日終値がエンベロープ下端より小さくなるため、「前日の終値>前日の移動平均線x0.97」かつ「当日の終値<当日の移動平均線x0.97」となります。
ここでテクニカル指標に対しての数値演算が出てきます。
エンベロープ下端は「移動平均線−移動平均線の3%」あるいは、「移動平均線x0.97」と表示できますし、エンベロープ上端は「移動平均線+移動平均線の3%」あるいは「移動平均線x1.03」と表示できます。
このようにテクニカル指標、論理記号、数値演算を組み合わせることでほとんどの売買シグナルを示すことができるようになります。
ちなみにエンベロープの売りのシグナルも同様に示せます。売りシグナルは上抜けとなるため、前日終値がエンベロープ上端よりも小さく当日終値がエンベロープ上端より大きい状態です。
「前日の終値<前日の移動平均線x1.03」かつ「当日の終値>当日の移動平均線x1.03」となります。
エンベロープを使って一定の乖離幅より大きいか小さいかをフィルターとして利用することもでき、例えば終値がエンベロープより大きい、小さいというフィルターは
終値>移動平均線x1.02
終値<移動平均線x0.98
となります。
参考にしてみてください。
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