利益損失比はプロフィット・ファクターと呼ばれる数値で単純に、
(成功時の合計pips数)÷(失敗時の合計pips数)
で計算されます。合計利益(=成功時の合計pips数)と合計損失(=失敗時の合計pips数)が同じ金額であればPFは1.0となり、合計利益が合計損失の2倍であればPFは2.0となります。
PFが1.0を割り込んだ場合、そのストラテジは結果として損失をまねきますし、PFが大きければ大きいほど収益性が高いストラテジとなります。
一般的にPFが2.0よりも大きいと収益が高いストラテジと考えられます。
平均利益損失比はペイオフ・レシオと呼ばれる数値で
(成功時の平均利益)÷(失敗時の平均損失)
で計算されます。PRによって平均利益が平均損失の何倍あるのかを知ることができますので、勝率と組み合わせることでストラテジのパフォーマンスをより細かく見ることができます。
たとえば、勝率50%のときに、PRが2.0であればかなり収益性が高いストラテジとなりますが、勝率が低くなればPRが高くてもトータルでマイナスになることもあります。
勝率と平均利益損失比はしばしば、破産確率とともに登場する数値です。
仮に証拠金の10%を使って取引した場合のことを考えてみましょう。
10連敗すればすべての証拠金を失うこととなりますがまさか10連敗はしないだろうと考えてしまいがちです。
しかしどうでしょうか。実際に証拠金の10%を使って取引を続けた場合、勝率が60%であれば2%まで破産確率が下がりますし、平均利益損失比が2であれば破産確率は1%まで下がることがわかります。
かなり極端ですが、生き残るためにリスク管理が重要であること、そして破産するか否かはほんのわずかな違いに起因するということが分かります。
調整利益損失比は、文字通り利益損失比を調整した数値です。
システム売買を行うとわかりますが、バックテストの段階ではよいストラテジだと思ったものが、実際に取引を開始すると思うようにいかないことがよくあるものです。
検証した期間に現れたドローダウンよりもおおきなドローダウンが発生したり、勝率が下がったりすることが原因ですが特にシグナル発生数が少ない場合には注意が必要です。
参考にしてみてください。
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