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初心者のためのFX
「FXのトラフィックレコードとプロフィットファクターも重要」
モデルの「トラックレコード」と「プロフィットファクター」も要チェックです。どちらもモデルの属性として公開されていますので選択するときに簡単にチェックできます。

ここで言うトラックレコードとは、モデルがその自動売買ツールとして採用され、実際に使用され始め現在に至るまで過去の実績をさします。

期待値を算出するには、最低半年は必要です。稼動期間が短いと十分なデータが少なく、適切な検証ができないからです。通常システムプロバイダーが自動売買ツールに1プロバイダーとして採用されるためには一般的に採用以前の一定期間計測されたトラックレコードが必要と言われており採用される段階で、ふるいにかけられているのが実情です。

もし売買ツールとして採用された後のトラックレコードが浅く稼働時間が短くても、新進なモデルもありますので実績のいいものはモデル選択候補としてつねにウォッチしたほうがいいでしょう。

プロフィットファクター(PF)は優秀なモデルを見極める指標の総称です。「総利益÷総損失」で算出され「1」よりも大きいことが分かります。PFも取引回数により算定基準値が変化していきます。取引回数と優秀なモデルは2以上になりますが、取引回数はおおくなれば徐々に近づいていきます。稼動期間を最低半年として、取引回数の最低サンプルは統計学的に100以上と言われますが、FXの場合は30から50以上が目安です。

最後にモデルの選択と同じくらい重要なことですが実績が悪いモデルはポートフォリオから外すことも重要です。

市場環境の変動とともに、モデルの陳腐化は避けられません。モデルは過去の相場の値動きから有効性を発見してモデルとしたものであり、あくまでも過去の一時期の値動きをとらえたものです。その有効性が将来も適用される保障はないからです。

システムプロバイダーがいかにモデルをカスタマイズし、改善して最適化を図っていても実績が劣っていくことはよくあります。この場合はモデルの勝率で判断するのです。確率計算から判断すれば、本来勝率70%のモデルがある時点で10回の取引中半分以上を勝ち上げることができる場合、4回以下の勝率のものはポートフォリオから外したほうがいいでしょう。

参考にしてみてください。

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